Poslednje vesti
Silabus
Plan rada na predmetu
III godina (VI semestar)
Cilj
Upoznavanje sa ekonometrijskim modelima: regresionom analizom, analizom vremenskih serija, modelima simultanih jednačina i problemima vezanim za ove modele. Primena statističkog paketa SPSS u ovoj oblasti. Kurs daje pregled osnovnih ekonometrijskih metoda i modela i ukazuje na široke mogućnosti njihove primene u različitim oblastima.
Način ocenjivanja
parcijalni: dva kolokvijuma na kojima se rešava posmeni deo ispita plus teorijski deo.
klasični: pismeni i usmeni deo ispita.
Ocene se formiraju u zavisnosti od ispitnog roka.
Predavanja
P-01: Predmet ekonometrije. Metodologija ekonometrijskih istraživanja.
P-02: Linearni regresioni modeli. Pretpostavke o karakteru e. Metoda najmanjih kvadrata (MNK).
P-03: Linearni regresioni model sa dve promenjlјive. Ocenjivanje parametara primenom MNK. Standardna greška regresije. Koeficijent determinacije.
P-04: Statistički testovi. Analiza varijacija. Intervali poverenja za parametre regresiomog modela.
P-05: Predviđanja. Svođenje nekih nelinearnih na linearni model.
P-06: Linearni regresioni model sa više promenlјivih. Matrična formulacija. Statistički testovi za višestruku regresiju. Lažne (veštačke) promenlјive.
P-07: Problemi neispunjenosti pretpostavki modela. Multikolinearnost. Heteroskedastičnost.
P-08: Autokorelacija. Uopštena metoda najmanjih kvadrata.
P-09: Metoda simultanih jednačina. Endogene i egzogene promenjlјive. Identifikacija.
P-10: Strukturna i redukovana forma modela simultanih jednačina. Ocenjivanje parametara indirektnom i dvostepenom metodom najmanjih kvadrata.
P-11: Vremenske serije. Komponente vremenske serije. Analitičke metode određivanja trenda.
P-12: Metoda pokretnih sredina; Metoda eksponencijalnog izravnjavanja; Metoda Holt-Winters.
P-13: ARIMA modeli
Vežbe
V-01: Ilustrativni primeri ekonometrijskih modela iz prakse. Metodologija ekonometrijskog istraživanja.
V-02: LRM sa dve promenlјive. Ocenjivanje parametara primenom MNK.
V-03: Tabelarna izračunavanja ocena, varijansi ocena. Izračunavanje koeficijenta korelacije i determinacije..
V-04: Statistički testovi. t-test i F-test. Intervali poverenja za parametre regresiomog modela.
V-05: Predviđanja. Svođenje nekih nelinearnih na linearni model.
V-06: Linearni regresioni model sa više promenlјivih. Matrična formulacija. Statistički testovi za višestruku regresiju.
V-07: Lažne (veštačke) promenlјive. Problemi neispunjenosti pretpostavki modela. Multikolinearnost. VIF i TOL.
V-08: Heteroskedastičnost. Testovi. Autokorelacija. D-W test.
V-09: Metoda simultanih jednačina. Endogene i egzogene promenjlјive. Identifikacija. Strukturna i redukovana forma modela simultanih jednačina.
V-10: Ocenjivanje parametara indirektnom i dvostepenom metodom najmanjih kvadrata.
V-11: Vremenske serije. Komponente vremenske serije. Analitičke metode određivanja trenda.
V-12: Metoda pokretnih sredina; Metoda eksponencijalnog izravnjavanja; Metoda Holt-Winters.
V-13: ARIMA modeli.