Poslednje vesti
Nema sadržaja
Silabus
Broj ESPB: 6
Cilj predmeta
Upoznavanje sa konceptima, metodama i modelima ekonometrijske analize. Osposobljavanje za samostalnu primenu ovih metoda u rešavanju konkretnih problema iz prakse, sa posebnim osvrtom na mogućnosti njihove primene u analizi kretanja na finansijskim tržištima.
Ishod predmeta
Kurs ukazuje na široke mogućnosti primene ekonometrijskih metoda i modela u različitim oblastima i osposobljava studente za njihovu primenu u modeliranju procesa.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
P01: Definicija i klasifikacija metoda multivarijacione statističke analize.
P02: Predmet ekonometrije. Linearni regresioni modeli (LRM). Metoda najmanjih kvadrata (MNK). LRM sa dve promenjljive. Predviđanja.
P03: LRM sa više promenljivih.
P04: Pojam slučajnog procesa. Klasifikacija slučajnih procesa.
P05: Linearne transformacije stacionarnih procesa. Ergodičnost. Martingali.
P06: Vremenske serije.
P07: Stacionarnost. Korelaciona i autokorelaciona funkcija.
P08: Metode analize stacionarnih vremenskih serija.
P09: Nestacionarne vremenske serije.
P10: ARIMA modeli.
P11: Uslovno heteroskedastični modeli. ARCH model.
P12: GARCH model i njegove modifikacije.
P13: Nelinearni modeli i njihova primena.
P14: Analiza višedimenzionalnih vremenskih serija.
P15: Analiza finansijskih vremenskih serija.
Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
V01: Ekonometrijski modeli.
V02: LRM sa dve promenljive. MNK.
V03: Pojam slučajnog procesa (SP).
V04: Klasifikacija SP.
V05: Stacionarni SP.
V06: Vremenske serije (VS).
V07: Korelaciona i autokorelaciona funkcija.
V08: Metode analize stacionarnih VS.
V09: Nestacionarne VS.
V10: ARIMA modeli.
V11: ARCH model.
V12: GARCH model.
V13: Nelinearni modeli i njihova primena.
V14: Analiza višedimenzionalnih VS.
V15: Analiza finansijskih VS.
Broj časova aktivne nastave:
Predavanja: 2 Vežbe: 2
Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.
Literatura
- Kovačić Z., Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1995.
- Helfert E., Financial Analysis Tools and Techniques: A Guide for Managers, McGraw Hill Professional, 2001.
- Bragg S.M., Financial Analysis: A Controller's Guide, Wiley, 2007.
- Tsay R.S., Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2010.