Poslednje vesti
Nema sadržaja
Silabus
Broj ESPB: 6
Cilj predmeta
Upoznavanje sa konceptima i metodama analize vremenskih serija. Osposobljavanje za samostalnu primenu ovih metoda u rešavanju konkretnih problema iz prakse, sa posebnim osvrtom na mogućnosti analize finansijskih vremenskih serija.
Ishod predmeta
Kurs ukazuje na široke mogućnosti primene metoda analize vremenskih serija u različitim oblastima i osposobljava studente za njihovu primenu u modeliranju procesa.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
P01: Pojam i klasifikacija slučajnih procesa. Beli šum. Puasonov proces.
P02: Stacionarni slučajni procesi.
P03: Linearne transformacije stacionarnih procesa.
P04: Vremenske serije.
P05: Stacionarnost. Korelaciona i autokorelaciona funkcija.
P06: Linearni trend. Tehnike izravnavanja vremensih serija.
P07: Metode analize stacionarnih vremenskih serija.
P08: Nestacionarne i sezonske vremenske serije.
P09: ARIMA modeli.
P10: Uslovno heteroskedastični modeli. ARCH model. GARCH model i njegove modifikacije.
P11: Tehnike predviđanja vremenskih serija.
P12: Primena u softveru SPSS.
P13: Nelinearni modeli i njihova primena.
P14: Analiza višedimenzionalnih vremenskih serija.
P15: Modelovanje finansijskih i ekonomskih vremenskih serija.
Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
V01:Pojam slučajnog procesa (SP).
V02: Klasifikacija SP.
V03: Stacionarni SP.
V04: Linearne transformacije SP.
V05: Vremenske serije (VS).
V06: Korelaciona i autokorelaciona funkcija.
V07: Metode analize stacionarnih VS.
V08: Nestacionarne VS.
V09: ARIMA modeli.
V10: ARCH model. GARCH model.
V11: Tehnike predviđanja vremenskih serija.
V12: Primena u softveru SPSS.
V13: Nelinearni modeli i njihova primena.
V14: Analiza višedimenzionalnih VS.
V15: Analiza finansijskih i ekonomskih VS.
Broj časova aktivne nastave:
Predavanja: 2 Vežbe: 2
Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.
Literatura
- Kovačić Z., Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1995.
- Montgomery C.D., Jennings C.L., Kulahci M., Introduction to Time Series Analysis and Forecasting, Wiley, 2009.
- Box G.E.P., Jenkins G.M., Reinsel G.C., Time Series Analysis - Forecasting and Control, Wiley, 2008.
- Cryer J.D., Chan K.S., Time Series Analysis - With Applications in R, Springer, 2010.
- Tsay R.S., Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2010.