Simulacioni modeli u finansijama – OP


Poslednje vesti

Nema sadržaja


Silabus

Broj ESPB: 6


Cilj predmeta

Cilj predmeta je da studenti master studija ovladaju tehnikama modeliranja u spreadsheet programima, da se osposobe za izradu kompleksnijih finansijskih spreadsheet modela, da shvate značaj korišćenja simulacionih modela u finansijama, da steknu znanja u oblasti Monte Carlo simulacije u rešavanju finansijskih problema, da nauče na koji način je moguće koristiti raznovrsne simulacione modele u analizi finansijskih problema.


Ishod predmeta

Samostalna izgradnja i korišćenje spreadsheet simulacionih modela u finansijskom odlučivanju, ovladavanje tehnikama naprednog spreadsheet modeliranja, sposobnost da koriste modele za donošenje odluka u oblasti finansijskog menadžmenta i u upravljanju finansijskim rizicima.


Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvodna razmatranja – primena modela u finansijama; uloga i značaj finansijskih modela.
Modeliranje u spreadsheet programima – napredne tehnike.
Simulacija u spreadsheet programima.
Analiza osetljivosti u spreadsheet programima.
Modeliranje stohastičkih finansijskih problema.
Korišćenje simulacionih rezultata u analizi finansijskih problema.
Napredno korišćenje add-in programa za spreadsheet modele.
Brojne primene spreadsheet finansijskih modla u praksi.


Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Napredne tehnike spreadsheet modeliranja – MS Excel.
Razvoj i izgradnja složenijih spreadsheet modela: Model za utvrđivanje vrednosti akcija na berzi.
Primena Solver & Goalseek modula u analizi osetljivosti.
Modeli za korporativno finansijsko planiranje.
Model za analizu portfolia.
Model određivanja vrednosti ulaganja pod rizikom – VaR.
Primena Black Scholes modela u finansijama.
Spreadsheet modeli u upravljanju investicijama.
Modeli za analizu rizika u softveru @RISK.


Broj časova aktivne nastave:
Predavanja: 2 Vežbe: 2
Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.


Literatura

  • Charnes, J. Financial Modeling with Crystal Ball and Excel, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2012.
  • Chan, N.H., Wong, H.Y. Handbook of Financial Risk Management – Simulations and Case Studies, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2013.
  • Rees, M. Financial Modelling in Practise, John Wiley & Sons, West Sussex, 2008.
  • Benninga, S. Financial Modeling, MIT Press, Cambridge, Massacusetts, 2008.
  • Proctor, S. Building Financial Models with Microsoft Excel, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2010.
  • Guide to Using @RISK, Risk Analysis and Simulation Add-In for Microsoft Excel, Palisade Corporation.