Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Ekonometrija finansijskih tržišta

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa konceptima, metodama i modelima ekonometrijske analize. Osposobljavanje za samostalnu primenu ovih metoda u rešavanju konkretnih problema iz prakse, sa posebnim osvrtom na mogućnosti njihove primene u analizi kretanja na finansijskim tržištima.

Ishod predmeta:

Kurs ukazuje na široke mogućnosti primene ekonometrijskih metoda i modela u različitim oblastima i osposobljava studente za njihovu primenu u modeliranju procesa.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

P01: Definicija i klasifikacija metoda multivarijacione statističke analize.
P02: Predmet ekonometrije. Linearni regresioni modeli (LRM). Metoda najmanjih kvadrata (MNK). LRM sa dve promenjljive. Predviđanja.
P03: LRM sa više promenljivih.
P04: Pojam slučajnog procesa. Klasifikacija slučajnih procesa.
P05: Linearne transformacije stacionarnih procesa. Ergodičnost. Martingali.
P06: Vremenske serije.
P07: Stacionarnost. Korelaciona i autokorelaciona funkcija.
P08: Metode analize stacionarnih vremenskih serija.
P09: Nestacionarne vremenske serije.
P10: ARIMA modeli.
P11: Uslovno heteroskedastični modeli. ARCH model.
P12: GARCH model i njegove modifikacije.
P13: Nelinearni modeli i njihova primena.
P14: Analiza višedimenzionalnih vremenskih serija.
P15: Analiza finansijskih vremenskih serija.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

V01: Ekonometrijski modeli.
V02: LRM sa dve promenljive. MNK.
V03: Pojam slučajnog procesa (SP).
V04: Klasifikacija SP.
V05: Stacionarni SP.
V06: Vremenske serije (VS).
V07: Korelaciona i autokorelaciona funkcija.
V08: Metode analize stacionarnih VS.
V09: Nestacionarne VS.
V10: ARIMA modeli.
V11: ARCH model.
V12: GARCH model.
V13: Nelinearni modeli i njihova primena.
V14: Analiza višedimenzionalnih VS.
V15: Analiza finansijskih VS.

Broj časova aktivne nastave:

Predavanja: 2 Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.

  • Kovačić Z., Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1995.
  • Helfert E., Financial Analysis Tools and Techniques: A Guide for Managers, McGraw Hill Professional, 2001.
  • Bragg S.M., Financial Analysis: A Controller’s Guide, Wiley, 2007.
  • Tsay R.S., Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2010.

Nastavnici i saradnici

mala Dragan-Vukmirovic

dr Dragan Vukmirović
Redovni profesor
vukmirovic.dragan@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 168

dr Milica Bulajić
Redovni profesor
bulajic.milica@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 88

dr Zoran Radojičić
Vanredni profesor
radojicic.zoran@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 40

dr Veljko Jeremić
Docent
jeremic.veljko@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 125

dr Aleksandar Đoković
Docent
djokovic.aleksandar@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009

mala 554

dr Marina Dobrota
Docent
dobrota.marina@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala Sel 01

mr Selena Totić
Asistent
totic.selena@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009

mala Fotografija

ms Nemanja Milenković
Asistent
milenkovic.nemanja@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009

  • Kalendar

    September 2017
    M T W T F S S
    « Aug    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930