Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Analiza vremenskih serija i predviđanje

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

Broj ESPB: 6

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa konceptima i metodama analize vremenskih serija. Osposobljavanje za samostalnu primenu ovih metoda u rešavanju konkretnih problema iz prakse, sa posebnim osvrtom na mogućnosti analize finansijskih vremenskih serija.

Ishod predmeta:

Kurs ukazuje na široke mogućnosti primene metoda analize vremenskih serija u različitim oblastima i osposobljava studente za njihovu primenu u modeliranju procesa.

Sadržaj predmeta:

Teorijska nastava:

P01: Pojam i klasifikacija slučajnih procesa. Beli šum. Puasonov proces.
P02: Stacionarni slučajni procesi.
P03: Linearne transformacije stacionarnih procesa.
P04: Vremenske serije.
P05: Stacionarnost. Korelaciona i autokorelaciona funkcija.
P06: Linearni trend. Tehnike izravnavanja vremensih serija.
P07: Metode analize stacionarnih vremenskih serija.
P08: Nestacionarne i sezonske vremenske serije.
P09: ARIMA modeli.
P10: Uslovno heteroskedastični modeli. ARCH model. GARCH model i njegove modifikacije.
P11: Tehnike predviđanja vremenskih serija.
P12: Primena u softveru SPSS.
P13: Nelinearni modeli i njihova primena.
P14: Analiza višedimenzionalnih vremenskih serija.
P15: Modelovanje finansijskih i ekonomskih vremenskih serija.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

V01:Pojam slučajnog procesa (SP).
V02: Klasifikacija SP.
V03: Stacionarni SP.
V04: Linearne transformacije SP.
V05: Vremenske serije (VS).
V06: Korelaciona i autokorelaciona funkcija.
V07: Metode analize stacionarnih VS.
V08: Nestacionarne VS.
V09: ARIMA modeli.
V10: ARCH model. GARCH model.
V11: Tehnike predviđanja vremenskih serija.
V12: Primena u softveru SPSS.
V13: Nelinearni modeli i njihova primena.
V14: Analiza višedimenzionalnih VS.
V15: Analiza finansijskih i ekonomskih VS.

Broj časova aktivne nastave:

Predavanja: 2 Vežbe: 2

Metode izvođenja nastave: Klasičan način, uz korišćenje table i računara.

  • Kovačić Z., Analiza vremenskih serija, Ekonomski fakultet, Beograd, 1995.
  • Montgomery C.D., Jennings C.L., Kulahci M., Introduction to Time Series Analysis and Forecasting, Wiley, 2009.
  • Box G.E.P., Jenkins G.M., Reinsel G.C., Time Series Analysis – Forecasting and Control, Wiley, 2008.
  • Cryer J.D., Chan K.S., Time Series Analysis – With Applications in R, Springer, 2010.
  • Tsay R.S., Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2010.

Nastavnici i saradnici

mala Dragan-Vukmirovic

dr Dragan Vukmirović
Redovni profesor
vukmirovic.dragan@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 168

dr Milica Bulajić
Redovni profesor
bulajic.milica@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 88

dr Zoran Radojičić
Vanredni profesor
radojicic.zoran@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 40

dr Veljko Jeremić
Docent
jeremic.veljko@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala 125

dr Aleksandar Đoković
Docent
djokovic.aleksandar@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009

mala 554

dr Marina Dobrota
Docent
dobrota.marina@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-822
Kabinet 319

mala Sel 01

mr Selena Totić
Asistent
totic.selena@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009

mala Fotografija

ms Nemanja Milenković
Asistent
milenkovic.nemanja@fon.bg.ac.rs
Tel:+381.11.3950-869
Kabinet 009

  • Kalendar

    August 2017
    M T W T F S S
    « Jul    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031